Ispravno je napisati spojeno, tj. "nemam".
Generalno pravilo kada je reč o negacijama glagola je da se rečca "ne" koja prethodi glagolu uvek piše odvojeno. Međutim, to pravilo ima izuzetaka u našem jeziku i reč "nemam" jedan je od njih i ispravno je napisati spojeno u ovom slučaju.
SLIČNI SLUČAJEVI: neću, nemoj, nisam...
PRIMER: "Nemam više papira."