Ispravno je napisati odvojeno, tj. "ne kažem".
Generalno pravilo kada je reč o negacijama glagola je da se rečca "ne" koja prethodi glagolu uvek piše odvojeno. Zbog toga, ispravan odgovor u ovom slučaju je "ne kažem", tj. piše se odvojeno.
SLIČNI SLUČAJEVI: ne znam, ne želim, ne razumem...
PRIMER: "Ne kažem da niste u pravu, ali razmislite."